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大连商品生意所 : 大连商品生意所铁矿石仓单效劳治理步伐

宣布时间 : 2023-09-24浏览量: 467 次作者：

大连商品生意所铁矿石仓单效劳治理步伐

（试行）

第一章总则

第一条【目的和依据】为包管大连商品生意所（以下简称生意所）铁矿石仓单效劳（以下简称仓单效劳）营业的正常举行，规范仓单效劳行为，凭证《中华人民共和国条约法》等执律例则以及生意所相关划定，制订本步伐。

第二条【效劳商】铁矿石仓单效劳商（以下简称效劳商）是指由企业申请、经生意所审批、凭证本步伐向客户提供铁矿石标准仓单（以下简称仓单）生意效劳的现货企业。效劳商包括主效劳商和辅效劳商。主效劳商在客户提出购置仓单或客户在其指定的效劳所在提出销售仓单时，需肩负最低仓单生意量的义务（以下称为义务仓单生意量）；辅效劳商无此义务要求。

第三条【仓单效劳】仓单效劳是指由客户自动提出购置或销售申请，效劳商响应，生意所配对后，生意双方凭证本步伐完成仓单交收的历程。仓单效劳包括客户购置仓单和客户销售仓单。

第四条【适用规模】仓单效劳按本步伐开展相关营业，生意所、会员、效劳商、客户等仓单效劳加入者应当遵守本步伐。

第五条【仓单单价及效劳费】客户购置和销售仓单时均需向效劳商支付效劳费，无论客户最后决议是否生意仓单，效劳费均不退还。

双方生意的仓单单价和效劳费单价上限由生意所确定，特殊市场行情下，生意所有权凭证市场情形调解仓单单价、效劳费单价上限或暂�？共值バЮ停ㄏ晗概趟阋臁⒉问鸵旒郊�1），效劳商凭证相关划定对效劳费单价举行报价。

第六条【营业治理】客户和效劳商加入仓单效劳应当通过各自的会员治理，以会员的名义在场外综合效劳系统（以下简称场外系统）举行�；嵩倍钥突Ш托Ю蜕碳尤氩值バЮ图绺郝脑荚鹑�。

会员是指凭证《大连商品生意所会员治理步伐》取得期货公司会员资格的企业法人。

会员向生意所提交《关于加入铁矿石仓单效劳的申请》（附件2）等质料，申请开设仓单效劳权限，生意所批准及营业培训后，在场外系统宣布�；嵩笨共值バЮ颓�，应当与有仓单生意意向的客户或效劳商签署效劳协议（模板见附件3），对会员代客户、效劳商推行的责任和义务、效劳费、货款、履约担保金、�？畹茸式鸹娜傩忻魅肥谌�。

第二章效劳商的申请和治理

第七条【申请资格】申请效劳商应具备以下条件：

（1）注册资源及净资产均不得低于1000万元；

（2）近两年铁矿石的年均入口量在500万吨以上；

（3）申请的义务仓单生意量切合生意所要求；

（4）生意所认定的其他条件。

第八条【申请及变换】切合条件的企业通过会员向生意所提交《大连商品生意所铁矿石仓单效劳商申请表》（附件4）、与会员签署的效劳协议、主体资格证实质料、财务状态证实质料、铁矿石入口量等现货情形证实质料、仓单效劳专人授权书等质料，申请效劳商资格。生意所批准后，与申请人签署《大连商品生意所铁矿石仓单效劳商协议》（附件5），经营业培训后在场外系统宣布。

效劳商不得同时委托多家会员治理仓单效劳，需要变换指定会员时，在与原指定会员了却仓单效劳相关权力义务后，由新委托的会员重新向生意所递交前款申请。

第九条【权力和义务】主效劳商须在生意所划定的现有交割所在中指定效劳所在（可指定多个所在），及相对应的义务仓单生意量。主效劳商可以向生意所申请厂库资格，厂库的存货所在必需在其效劳所在中选择。

第十条【监视治理】生意所按期对效劳商举行评估，并将凭证评估效果对效劳商的资格举行调解，包括但不限于暂�；蜃鞣闲Ю蜕套矢瘛⒃萃Ｖ餍Ю蜕痰某Э獠值ビ档�。

第三章客户购置仓单的流程

第十一条【购置时间】交割月前一个月第11个生意日（含当日）至交割月第5个生意日（含当日）为客户申请购置仓单日（以下简称购置日）。

交割月第6个生意日为客户确认购置仓单日（以下简称确认日）。

交割月第9个生意日为仓单交收日（以下简称交收日）。

第十二条【生意所宣布】每个购置日的10:30前，生意所通过场外系统宣布当日客户购置仓单的仓单单价和效劳费单价上限。

第十三条【客户申请、配对】客户申请购置仓单应按以下划定举行：

（一）【客户申请】在每个购置日的11:00前，客户可通过会员在场外系统提交购置仓单申请，申请包括仓单数目、客户、会员的营业专人等信息�？突诘幕嵩痹谔峤还褐貌值ド昵肭�，应包管客户的资金可以笼罩效劳费单价上限×申请购置的仓单数目。

（二）【生意所通知】客户提出购置申请当日的11:05前，生意所通过场外系统向所有效劳商的指定会员发出通知，通知中仅包括是否有客户提出购置仓单的申请，不包括仓单数目、客户信息和客户的会员信息等。通知一经发送即视为送达。效劳商的指定会员须实时盘问，并联系效劳商按划定完成响应报价。生意所可通过微信或其他的辅助方法向所有效劳商发送报价通知，以燕效劳商能实时相知趣关信息。

（三）【效劳商及其会员响应】效劳商在客户提出购置申请当日的14:00前，通过指定会员在场外系统报当日效劳费单价、仓单数目、效劳商、指定会员的营业专人等信息。

关于主效劳商，若其剩余义务仓单卖量（剩余义务仓单卖量=义务仓单生意量-当期累计卖仓单的配对量-已交收但未注销的仓单量）大于零，则其必需响应报价，并且报的仓单数目不得低于其剩余义务仓单卖量。

（四）【生意所配对】关于客户的购置申请，生意所凭证时间优先的原则对其举行排序；关于效劳商的报价，生意所凭证效劳费低优先、时间优先的原则对其举行排序，与客户的购置申请举行配对。生意所在购置日的14:05前，通过场外系统将配对效果发送给客户的会员和配对的效劳商的指定会员，配对效果中包括仓单单价、效劳费单价、配对仓单数目、客户的会员及其营业专人、配对的效劳商的指定会员及其营业专人等信息，不包括客户信息和效劳商信息。配对效果一经发送，即视为送达，同时仓单生意条约关系建设并生效。双方的会员应实时盘问配对效果，并实时通知配对的客户和效劳商。

（五）【支付效劳费】在配对当日的16:00前，客户的会员应向配对的效劳商的指定会员划转客户因申请购置仓单应支付的效劳费（效劳费=配对的效劳费单价×配对的仓单数目×100吨/手，单位：元）。配对的效劳商的指定会员暂时代效劳商保管效劳费。

第十四条【客户确认交收仓单数目】客户确认最终购置仓单数目应按以下划定举行：

（一）【客户通过会员确认最终购置仓单数目】在确认日的10:15前，客户的会员凭证客户指令在场外系统提交最终购置仓单数目（应当小于或即是配对的仓单数目）�；嵩痹谔峤蛔钪展褐貌值ナ恐�，应确保已收到客户的足额仓单订金（仓单订金=配对仓单单价×最终购置仓单数目×100吨/手×5%，单位：元）。

未准时提交最终购置仓单数目的，视为放弃购置，最终购置仓单数目为0手。

（二）【生意所通知】生意所在确认日的10:30前，在场外系统向所有之前配对乐成的客户的会员和效劳商的指定会员发送通知，通知中包括仓单单价、效劳费单价、仓单数目、客户、客户的会员、会员的营业专人、配对的效劳商、效劳商的指定会员、指定会员的营业专人等信息。双方的会员应实时盘问，并实时通知响应的客户和效劳商。

（三）【会员收取履约担保金或划转效劳费】在确认日的13:30前，接到非零手仓单数目通知的效劳商的指定会员，向需继续履约的效劳商收取履约担保金（履约担保金=配对的仓单单价×最终购置仓单数目×100吨/手×20%，单位：元）。

在确认日的13:30前，接到零手仓单数目、最终确认购置仓单手数小于原配对量的效劳商的指定会员，将之前收取的无需继续履约部分仓单的效劳费划转给响应的效劳商，收到该笔效劳费的效劳商应在确认日后的7个生意日内将效劳费的发票或双方认可的其他票据，经效劳商的指定会员和客户的会员，流转给客户。

第十五条【交收仓单】双方交收仓单应按以下划定举行：

（一）【效劳商交付仓单】交收日的10:00前，效劳商的指定会员代效劳商在电子仓单系统提交仓单转让申请（转让类型选择为“铁矿石仓单效劳”，转入方为配对的客户及客户的会员，仓单数目为客户确认的最终仓单数目），并将响应的效劳费划转给效劳商，履约担保金退还至效劳商。

（二）【客户及其会员划转货款】交收日的10:30前，客户的会员向配对的效劳商的指定会员划转仓单全款（仓单全款=配对仓单单价×最终购置仓单数目×100吨/手，单位：元），并在电子仓单系统确认仓单转让申请。

（三）【货款确认、生意所批准仓单转让】效劳商的指定会员应在交收日的14:30前在场外系统举行收款确认。逾期未确认的，默认会员收到仓单全款。生意所在效劳商的指定会员确认收到仓单全款当日的15:00之前审批仓单转让申请。

（四）【会员向效劳商划转货款】收到仓单全款的效劳商的指定会员在交收日的16:00前向效劳商划转仓单全款和效劳费总和的80%，余款待效劳商提交仓单全款的增值税专用发票和效劳费的票据后结清。

（五）【发票流转】配对的效劳商应在交收日后的7个生意日内将仓单全款的增值税专用发票和效劳费的票据经效劳商的指定会员和客户的会员，流转给客户。

第四章客户销售仓单的流程

第十六条【销售仓单时间】最后交割日后（不含最后交割日）的5个生意日（含第5个生意日）为客户销售仓单的申请日（以下简称销售日）。

生意所配对当日后的第三个生意日为仓单交付日（以下简称交付日）。

第十七条【生意所宣布】每个销售日的10:30前，生意所在场外系统宣布当日客户销售仓单的仓单单价和效劳费单价上限。

第十八条【客户申请、配对】客户申请销售仓单应按以下划定举行：

（一）【客户申请】在每个销售日的11:00前，客户可通过会员在场外系统提交销售仓单申请，申请需包括仓单数目、仓单所在交割客栈、客户、会员的营业专人等信息。

（二）【生意所通知】在客户提出销售申请当日的11:05前，生意所通过场外系统向所有效劳商的指定会员发出通知，通知中包括是否有客户提出销售仓单的申请、以及仓单所在交割客栈，不包括仓单数目、客户信息和会员信息。通知一经发送即视为送达。效劳商的指定会员应实时盘问，并实时联系效劳商按划定完成响应报价。生意所可通过微信或其他的辅助方法向所有效劳商发送报价通知，以燕效劳商能实时相知趣关信息。

（三）【效劳商响应】在客户提出销售申请当日的14:00前，效劳商凭证客户申请销售仓单所在的交割客栈，通过指定会员在场外系统报效劳费单价及对应购置的仓单数目、效劳商及其指定会员的营业专人等信息。

关于以仓单所在的交割客栈为效劳所在的主效劳商，若其剩余义务仓单买量（剩余义务仓单买量=义务仓单生意量-当期累计买仓单的配对量）大于零，则其必需响应，并且报的仓单数目不得低于其剩余义务仓单买量。

（四）【生意所配对】关于客户的销售申请，生意所凭证时间优先的原则举行排序，关于效劳商的响应，生意所凭证效劳费低优先、时间优先的原则举行排序，与客户的销售申请举行配对。配对效果一经确定，生意双方不得变换。在销售日14:05前，生意所在场外系统将配对效果发送给配对的双方会员，配对效果中包括仓单单价、效劳费单价、配对仓单数目、仓单所在交割客栈、客户、客户的会员及其营业专人、配对的效劳商、效劳商的指定会员及其营业专人等信息。配对效果一经发送，即视为送达，同时仓单生意条约关系建设并生效。双方的会员须实时盘问配对效果，并实时通知客户和配对的效劳商。

第十九条【客户交付仓单、效劳商划转货款】双方交收仓单应按以下划定举行：

（一）【客户及其会员交付仓单】在交付日的10：00前，客户会员代客户在电子仓单系统提交仓单转让申请（转让类型为“铁矿石仓单效劳”，转入方为配对的效劳商及效劳商的指定会员，仓单数目为配对的仓单数目）。

（二）【效劳商及其指定会员划转货款】在交付日的10：30前，效劳商的指定会员代效劳商将扣除效劳费之后的剩余货款（剩余货款=配对的仓单单价×仓单数目×100吨/手-效劳费单价×仓单数目×100吨/手，单位：元）划转给配对的客户的会员，并在电子仓单系统确认仓单转让申请。

（三）【客户会员确认收款、生意所审批仓单转让申请】客户的会员应在交付日的14:30前在场外系统举行收款确认。逾期未确认的，默认收到足额剩余货款。生意所在客户的会员确认收到剩余货款当日的15:00前审批仓单转让申请。

（四）【客户收款、开具发票】收到剩余货款的客户的会员在交付日的16:00前向客户划转剩余货款的80%，尾款在客户提交增值税专用发票后划转。

（五）【发票流转】在交付日后的7个生意日内，客户应向配对的效劳商开具增值税专用发票（金额为配对的仓单单价×仓单数目×100吨/手，元），配对的效劳商向客户开具效劳费发票或双方认可的其他票据（金额为效劳费单价×仓单数目×100吨/手，元）。增值税专用发票和效劳费票据经双方会员流转。

第五章处分与争议处置惩罚

第二十条在客户购置仓单历程中，若是泛起以下情形之一的，生意所可以接纳第二款至第五款划定的响应步伐：

（一）主效劳商或其指定会员未按划定响应报价的；

（二）客户的会员未按划定支付效劳费的；

（三）客户已确认最终购置仓单数目后，效劳商应支付而未准时支付履约担保金的；

（四）交收仓单历程中，效劳商的指定会员未按划定提交仓单转让申请的；

（五）交收仓单历程中，客户的会员未按划定向效劳商的指定会员划转仓单全款的；

（六）效劳商的指定会员未按划定向效劳商划转仓单全款和效劳费的；

（七）效劳商、效劳商的指定会员或客户的会员未按划定流转增值税专用发票的。

经核实后，属于会员责任的，生意所可以决议接纳暂�；蛑罩垢没嵩钡牟值バЮ�；属于效劳商责任的，生意所可以决议接纳暂停其仓单效劳、作废其效劳商资格、具有厂库资质的暂停其厂库仓单营业等步伐；属于客户责任的，生意所可以决议接纳榨取该客户仓单效劳等步伐。

泛起前款第（三）种情形时，生意所还可以协调其他效劳商取代原配对的效劳商继续推行仓单效劳义务，生意所重新天生配对效果，并在确认日的15:00前将最新配对效果发送给客户会员、原配对效劳商的指定会员和最新配对效劳商的指定会员；原配对的效劳商的指定会员须在确认日的16:00前将之前收取的对应的效劳费划转至新配对效劳商的指定会员。若是在确认日15:00前没有其他效劳商接受转让，则生意所向原配对效劳商的指定会员发送重新配对失败通知，原配对效劳商的指定会员需在确认日的16:00前将效劳费退还至客户的会员，客户的会员须实时将效劳费和仓单订金退还至客户，客户购置仓单流程竣事。

泛起前款第（四）种情形时，效劳商的指定会员须将之前收取的对应的效劳费退还至客户的会员，并将效劳商之前收取的履约担保金赔偿给客户的会员，客户的会员须将效劳费和赔偿金（履约担保金）划转至客户，客户购置仓单流程竣事。

泛起前款第（五）种情形时，客户的会员须将之前收取的仓单订金赔偿给效劳商的指定会员，效劳商的指定会员须将之前收取的效劳费、履约担保金和客户会员支付的赔偿金（仓单订金）划转给效劳商，客户购置仓单流程竣事。

第二十一条当客户销售仓单历程中，泛起下列情形之一的，生意所可以接纳第二款划定的响应步伐：

（一）主效劳商或其指定会员未按划定响应报价的；

（二）交付仓单历程中，客户会员未按划定提交仓单转让申请的；

（三）交付仓单历程中，效劳商的指定会员未按划定向客户的会员划转剩余货款的；

（四）客户的会员未按划定向客户划转货款的；

（五）客户、客户的会员、效劳商的指定会员未按划定流转增值税专用发票的。

第六章附则

第二十二条本步伐的诠释权属于生意所。

第二十三条本步伐未尽事宜，凭证生意所其他有关划定执行。

第二十四条本步伐自宣布之日起实验。

附件1:

关于铁矿石仓单效劳中仓单单价和效劳费标准上限的说明

一、仓单单价盘算公式及参数

客户购置仓单的仓单单价为max（购置日青岛港铁矿石PB粉现货价钱+质量升贴水+8元/吨，购置日铁矿石期货交割月合约日盘第一小节成交价按成交量的加权平均值）；

客户销售仓单的仓单单价为销售日仓单所在交割所在当月交割量最大矿种的现货价钱-质量升贴水-所在升贴水-12元/吨。其中，

1.铁矿石的现货价钱为多家第三方资讯机构的报价折算为干吨价钱后的算术平均值；

2.质量升贴水是指当期交割的该矿种的各指标的加权平均值与铁矿石合约标准品算得的升贴水；

3.所在升贴水是指仓单所在交割客栈与基准库的升贴水。

二、效劳费单价上限盘算公式及参数

客户购置仓单的效劳费单价上限为以B-S模子盘算的看涨期权的权力金，参数见表1；客户销售仓单的效劳费单价上限为以B-S模子盘算的看跌期权的权力金，参数见表2。

表1：客户购置仓单的效劳费标准上限的定价参数

仓单现价

仓单单价

行权价钱

仓单单价

到期限期

距离确认日的生意日数/252

仓单价钱的波动率

（1）逐日年化波动率：铁矿石矿石期货主力合约回溯20个生意日的历史波动率；

（2）盘算已往252个生意日的逐日年化波动率；

（3）取可以笼罩252个逐日年化波动率中的95%的数值。

无危害利率

央行一年期贷款基准利率

表2：客户销售仓单的效劳费标准上限的定价参数

仓单现价

仓单单价

行权价钱

仓单单价

到期限期

5日/252

仓单价钱的波动率

（1）逐日年化波动率：铁矿石矿石期货主力合约回溯20个生意日的历史波动率；

（2）盘算已往252个生意日的逐日年化波动率；

（3）取可以笼罩252个逐日年化波动率中的95%的数值。

无危害利率

央行一年期贷款基准利率

三、仓单单价和效劳费单价上限的调解

特殊市场行情下，生意所有权凭证现真相形对上述盘算出的仓单单价和效劳费单价举行调解。调解依据及标准如下：

（一）当最近（不含当月）的1/5/9月份合约在日盘第一小节成交价按成交量的加权平均值，相比其上一生意日结算价的涨跌幅度大于即是3%时，则生意所可以按该涨跌幅度同偏向调解仓单单价定价公式中的“购置日青岛港铁矿石现货价钱”、和“销售日仓单所在交割所在铁矿石现货价钱”，然后凭证原公式重新算得新的仓单单价。

关于效劳费单价上限，将调解后的新的仓单单价和包括了当日价钱波动的历史波动率代入原B-S盘算公式，重新盘算效劳费单价上限，当日价钱波动幅度按最近1/5/9月份合约在第一小节生意时代的价钱波动幅度盘算。

（二）当最近（不含当月）的1/5/9月份和同期铁矿石期货主力合约在日盘第一小节的最后5分钟同时一连未翻开停板价位时，则生意所可以接纳暂停仓单效劳等步伐。

附件2:

关于加入铁矿石仓单效劳的申请

我公司申请加入铁矿石仓单效劳，允许遵守国家有关执律例则、规章、生意所营业规则及《大连商品生意所铁矿石仓单效劳治理步伐》等相关划定。

单位名称：

法定代表人或其授权人：

开户银行：

银行账户：

（盖章）

日期：

会员铁矿石仓单效劳专人授权书